Бесплатная консультация:
Главная \ Управление рисками \ Регламент управления рисками профессионального участника

Регламент управления рисками профессионального участника

Особенности системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг

С 28 июня 2018 года профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны создать у себя систему управления рисками в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 августа 2017 г. N 4501-У "О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций" (далее – Требования).

Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен разработать внутренние документы профессионального участника, устанавливающий (устанавливающие) порядок организации и осуществления управления рисками профессионального участника (регламент управления рисками профессионального участника).

Регламент управления рисками профессионального участника должен включать:

  1. общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;
  2. порядок признания профессиональным участником рисков значимыми, а также определение критериев существенности последствий, включая последствия к которым может привести реализация рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником рисков значимыми;
  3. методику определения ограничений рисков;
  4. порядок выявления нарушений ограничений рисков и порядок осуществления мероприятий по их устранению и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков или их исключения, контроля за их реализацией;
  5. порядок организации и осуществления процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 Требований, в том числе принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
  6. порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников этих рисков (за исключением регуляторного риска), а также периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника в целях актуализации данных, содержащихся в нем;
  7. права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в том числе должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника;
  8. порядок взаимодействия органов управления профессионального участника и структурных подразделений профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования органов управления профессионального участника о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска) и доведения до сведения органов управления профессионального участника плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации об ограничениях рисков и нарушениях ограничений рисков;
  9. порядок, содержание и периодичность (не реже одного раза в квартал) представления отчетов об управлении рисками профессионального участника, в том числе отчетов о результатах осуществления профессиональным участником в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 Требований, органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;
  10. порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками и рисками, возникающими в связи с таким привлечением;
  11. периодичность (не реже одного раза в год) и порядок проведения самооценки, порядок оформления ее результатов;
  12. порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, включающий в себя периодичность проведения (не реже одного раза в год);
  13. порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, содержащий описание сценариев и (или) методологию их составления, порядок определения критических значений обязательств клиентов перед брокером, неисполнение которых повлечет неспособность последнего отвечать по своим обязательствам при заданном обесценении и (или) снижении ликвидности имущества клиентов, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов;
  14. порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
  15. порядок осуществления клиентским брокером мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера;
  16. порядок осуществления органами управления профессионального участника контроля за выполнением процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 Требований.

Профессиональный участник пересматривает регламент управления рисками профессионального участника по мере необходимости (не реже одного раза в год) в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.

Яндекс.Метрика ;